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La medición y el control del riesgo del crédito en las entidades financieras ha experimentado notables cambios en las dos últimas décadas, siendo uno de los más llamativos el referido a la complejidad de los modelos utilizados. Esta evolución está íntimamente ligada a la profunda transformación que ha experimentado el sistema financiero mundial y, de manera singular, al crecimiento en volumen y tipología de nuevos instrumentos y mercados financieros. ÍNDICE: 1, Los riesgos bancarios / 2, Modelos de riesgo en crédito: Introducción / 3, Estimación de las pérdidas por riesgo de crédito 4, Enfoques alternativos en el tratamiento de carteras / 5, Aspectos aplicados del riesgo de crédito: carteras minoristas / 6, Aspectos aplicados del riesgo de crédito: carteras de empresas y promotores / 7, Asignación del capital económico / 8. Medición del rendimiento ajustado al riesgo / 9, Mecanismos de trasferencia del riesgo de crédito.